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CVaR在我国养老基金投资风险控制中的应用
引用本文:
冯颖颖.CVaR在我国养老基金投资风险控制中的应用[J].财经界,2007(2).
作者姓名:
冯颖颖
作者单位:
华东师范大学 上海,200062
摘 要:
1CVaR模型及投资组合优化1.1VaR体系及其内在缺陷当前应用广泛的风险计量方法VaR是指在险价值(Value at risk),是一种风险管理与控制的新工具,是指在正常
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