我国股市“已实现”波动率最优频率选取研究 |
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引用本文: | 罗意.我国股市“已实现”波动率最优频率选取研究[J].金融经济(湖南),2011(8). |
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作者姓名: | 罗意 |
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作者单位: | 长沙理工大学经济与管理学院; |
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摘 要: | 近年来,随着高频数据的可获取,已实现波动率成为金融研究领域的热点,而抽样频率的选择对准确估计已实现波动率至关重要。最优抽样频率理论上应能较好的平衡测量误差和微观结构误差的存在,本文结合国内外的研究经验,给出了一种适合我国股票市场已实现波动率最优抽样频率的选取方法,并实证得出我国股票市场最优抽样频率为15分钟。
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关 键 词: | 已实现波动率 最优抽样频率 测量误差 微观结构误差 |
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