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| 碳排放期货与美股市间波动溢出效应研究 | |
| 引用本文： | 刘纪显,谢赛赛.碳排放期货与美股市间波动溢出效应研究[J].现代商业,2013(7). |
| 作者姓名： | 刘纪显 谢赛赛 |
| 作者单位： | 华南师范大学 510631 |
| 基金项目： | 国家社科基金项目，教育部规划基金项目，广州市社科基金项目，广东省低碳发展专项资金项目 |
| 摘 要： | 本文采用BEKK-GARCH模型考察了碳排放期贷与美国股市间收益率的波动溢出效应.实证结果表明,碳排放期贷与美股市的波动均不仅受到自身过去波动的影响,还受到来自对方市场波动的影响,存在双向的波动溢出关系.碳排放期贷市场与美股市间的动态相关系数较大,且是时变的. |
| 关 键 词： | 碳排放期货 美股市 波动溢出效应 BEKK-GARCH模型 |
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