| 预期效用论与前景理论解析 |
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| 引用本文： | 宋辉. 预期效用论与前景理论解析[J]. 西安财经学院学报, 2008, 21(2): 59-64 |
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| 作者姓名： | 宋辉 |
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| 作者单位： | 陕西理工学院,经济贸易系,陕西,汉中,723000 |
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| 摘 要： | 预期效用论和前景理论是研究金融领域不确定性决策的两个主要理论。预期效用论认为投资个体面对不确定性状态下的投资决策是基于期末财富和结果发生的概率大小而做出的,个体在决策过程中被假定具有富有理性预期、风险厌恶以及遵循效用最大化原则等特点。前景理论认为个体做选择时会经过两个阶段:编辑阶段和评价阶段,"编辑"主要是收集和整理多个预期的信息,进行相应的预处理。"评价"就是通过结合两个主观的标准———价值函数和决策权重函数,对每个被编辑过的预期加以评价,从中选出价值最高预期信息。可见,这两个理论关于个体决策选优的"依据"相去甚远。
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| 关 键 词： | 金融理论 预期效用论 前景理论 金融决策 |
| 文章编号： | 1672-2817(2008)02-0059-06 |
| 修稿时间： | 2007-11-16 |
Analysis of Expected Utility Theory and Prospect Theory |
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| SONG Hui. Analysis of Expected Utility Theory and Prospect Theory[J]. Journal of Xi‘an Institute of Finance & Economics, 2008, 21(2): 59-64 |
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| Authors: | SONG Hui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | financial theory expected utility theory prospect theory financial decisions-making |
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