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量化模型在利率互换定价中的实证研究——基于利率互换和国开债价差的统计套利模型
作者姓名:
傅文俊
作者单位:
浦发银行金融市场部
摘 要:
量化交易以定量方法建立各种数学模型,试图通过分析数据找出市场的规律并形成策略,以获取相应的超额收益。本文基于对人民币利率互换和国开债价差的统计回归,构建统计回归套利的量化模型策略,为人民币利率互换的定价提供参考,并进一步分析了模型优化改进的方向。
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