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| 以VaR方法计量单一债券的利率风险 | |
| 引用本文： | 杜建华.以VaR方法计量单一债券的利率风险[J].金融经济(湖南),2006(4):36-37. |
| 作者姓名： | 杜建华 |
| 作者单位： | 杜建华（深圳大学经济学院） |
| 摘 要： | 一、引言 自1981年首次发行国债以来,我国的债券发行只有20多年的历史,但随着金融全球化和我国利率市场化的发展,投资债券的风险在逐步增强.这从我国国债的发行方式可略见一斑,我国国债从80年代的行政分配方式,到90年代初的承购包销,时至今日,已是四种方式并存:直接发行、代销发行、承购包销和招标拍卖发行.近年来,人们的投资意识日益增强,国债作为一种稳健的投资工具,已成为不少投资者的投资对象. |
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