| 基于价格指数的房地产实物期权嘈声滤波研究 |
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| 引用本文： | 赵永生,屠梅曾. 基于价格指数的房地产实物期权嘈声滤波研究[J]. 上海管理科学, 2006, 28(6): 9-11 |
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| 作者姓名： | 赵永生 屠梅曾 |
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| 作者单位： | 上海交通大学经济与管理学院 |
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| 摘 要： | 房地产实物期权价值一般是建立在指数价格基础上的,基础资产具有不可交易性,物业价格与指数价格之间存在独立的嘈声过程。本文利用伊藤引理和滤波原理,对指数价格进行一定的折旧修正和嘈声滤波,使得物业价格动态方程具有可测性。采用欧式期权定价方法,研究房地产物业的实物期权价值。
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| 关 键 词： | 房地产 实物期权 滤波 折旧 |
The Noise Filtering of Real Estate Options Based on Price Index |
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| Zhao Yongsheng,Tu Meizeng. The Noise Filtering of Real Estate Options Based on Price Index[J]. Shanghai Managent Science, 2006, 28(6): 9-11 |
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| Authors: | Zhao Yongsheng Tu Meizeng |
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| Affiliation: | Zhao Yongsheng Ma Guofeng Tu Meizeng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Real estate Real options Filtering Depreciation |
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