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| 证券投资组合决策模型的应用研究 | |
| 引用本文： | 武杨,朱东华,桂婕.证券投资组合决策模型的应用研究[J].生产力研究,2007(21):47-48. |
| 作者姓名： | 武杨 朱东华 桂婕 |
| 作者单位： | 北京理工大学,管理与经济学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 马科威茨投资组合模型建立在单目标规划的基础上,投资者固定一个目标使另一个目标达到最优。然而,理性的投资者总是追求收益尽可能大,风险尽可能小的投资组合。文章利用多目标规划的方法,建立了证券投资组合的多目标规划模型,引入偏好系数将其转化为可根据投资者偏好决定投资方案的模型,同时利用遗传算法对模型进行求解。 |
| 关 键 词： | 投资组合 预期收益 投资风险 多目标规划 |
| 文章编号： | 1004-2768(2007)21-0047-02 |
| 修稿时间： | 2006年6月28日 |
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