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| 基于GARCH模型的沪市波动性的实证研究 | |
| 引用本文： | 穆昭光,赵伟.基于GARCH模型的沪市波动性的实证研究[J].经济师,2009(9):89-91. |
| 作者姓名： | 穆昭光 赵伟 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,江苏南京,211189 |
| 摘 要： | 资产收益率的波动问题是现代金融投资研究的重要问题之一。自回归条件异方差（ARCH）族模型作为近年来兴起的理论模型，由于其在刻画金融时间序列波动特征方面的良好效果而受到广泛关注。文章采用1999年至今的上证指数收益率作为样本数据进行建模实证分析，分析上证指数收益率的特征，结果表明上证指数收益率具有明显的方差聚集性、波动性和尖峰厚尾特征。 |
| 关 键 词： | ARCH模型 上证指数 波动性 |
Empirical Study on the Shanghai Stock Markets Volatility Based on GARCH Models |
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