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| 多目标投资组合研究 | |
| 作者姓名： | 严应超 张传新 |
| 作者单位： | 严应超（河南财经学院,河南,郑州,450002）;张传新（河南财经学院,河南,郑州,450002） |
| 摘 要： | 本文在马克维茨均值-方差模型的基础上,提出了一个多目标的投资组合优化模型,并以目前我国证券市场上两种基本的金融资产--股票和债券为例,进行了具体的实证分析,得出了多目标投资组合模型要优于单一目标投资组合模型的结论,对指导我国广大机构投资者的投资决策行为具有重要的理论和现实意义. |
| 关 键 词： | 投资组合 风险 收益 |
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