综合的远期外汇协议的定价分析 |
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作者姓名: | 谢一青 谢为安 |
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作者单位: | 复旦大学(谢一青),复旦大学(谢为安) |
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摘 要: | 在当今金融市场上,风险管理者可以运用远期对远期外汇互换来锁定两种货币远期对远期利率之间的当前利差。但是,使用两个外汇互换产生一种远期对远期头寸,实施起来会出现真正的现金流,有风险,实际上要求金融机构满足资本充足要求。为了克服这一不足之处,一种新的金融工具——综合的远期外汇协议应运而生。这种金融工具既能发挥远期对远期外汇互换的风险控制功能,又却更有效率。
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关 键 词: | 金融市场 远期外汇协议 远期利率协议 FRA 汇率协议 ERA 远期套汇协议 FXA |
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