| 中国国债收益率曲线的构造--基于利率期限结构的实证研究 |
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| 引用本文： | 金斌,江晓东.中国国债收益率曲线的构造--基于利率期限结构的实证研究[J].内蒙古财经学院学报,2003(3). |
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| 作者姓名： | 金斌 江晓东 |
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| 作者单位： | 1. 国泰君安证券股份有限公司研究所,广东,深圳,518000
2. 厦门大学,计统系,福建,厦门,361005 |
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| 摘 要： | 国债收益率曲线即描述各种到期时间的国债收益率的图形,其研究思路为:首先设计一个能够在形式上符合我国利率期限结构特征的研究模型,然后根据商业银行存款利率,得出商业银行存款利率期限结构模型,之后研究回购利率的期限结构特征,并恰当地建模,最后利用商业银行存款利率模型和回购利率模型,结合国债定价,得到交易所国债的利率期限结构.
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| 关 键 词： | 国债收益率 利率期限结构 商业银行 |
On the Structure of Return Rate Curve of National Debt in China--A Authentic Proof Research on Term Structure Dased on Interest Rate |
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