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| 基于期权理论的贷款组合管理 | |
| 引用本文： | 邓云胜,任若恩. 基于期权理论的贷款组合管理[J]. 数量经济技术经济研究, 2002, 19(4): 56-59 |
| 作者姓名： | 邓云胜 任若恩 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，加拿大麦吉尔大学联合资助项目“VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应用”(CUIPP—NSFC—2001) |
| 摘 要： | 本文从商业银行的角度，阐述了一种贷款组合管理模型，并将期权理论运用于参数估计。该模型的主要优点在于其更多地依赖于市场信息，而不是以往的历史数据，对于我国商业银行的贷款管理有一定的借鉴意义。 |
| 关 键 词： | 期权理论 贷款组合管理 商业银行 |
| 修稿时间： | 2001-09-01 |
Portfolio Management of Loans Based on the Theory of Option |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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