多重信息维度下金融市场风险的高频计量——基于超高频数据ACD模型和UHF-GARCH模型、

超高频数据是交易的实时记录，是所有信息在股市上的最精确的表现。考虑使用高频数据来测度金融风险无疑能够提高风险测度的准确性。本文在现有研究成果的基础上，将交易者行为特征、交易量、买卖价差、交易速度等信息维度纳入金融高频风险的计量中，并与没有考虑这些信息维度时测度的准确性进行对比，结果表明，考虑多重信息维度的模型能够更准确地测度金融市场风险。