多重信息维度下金融市场风险的高频计量——基于超高频数据ACD模型和UHF-GARCH模型、 |
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作者姓名: | 苗晓宇 |
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作者单位: | [1]厦门国际银行博士后工作站,福建厦门361001 [2]厦门大学博士后流动站,福建厦门361005 |
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摘 要: | 超高频数据是交易的实时记录,是所有信息在股市上的最精确的表现。考虑使用高频数据来测度金融风险无疑能够提高风险测度的准确性。本文在现有研究成果的基础上,将交易者行为特征、交易量、买卖价差、交易速度等信息维度纳入金融高频风险的计量中,并与没有考虑这些信息维度时测度的准确性进行对比,结果表明,考虑多重信息维度的模型能够更准确地测度金融市场风险。
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关 键 词: | 高频数据 多重信息维度 风险价值 |
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