商业银行信用风险的VAR度量分析 |
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引用本文: | 赵中华,刘梅.商业银行信用风险的VAR度量分析[J].商场现代化,2008(13):391-392. |
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作者姓名: | 赵中华 刘梅 |
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作者单位: | 1. 日照市商业银行 2. 日照职业技术学院工商管理学院 |
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摘 要: | 现代商业银行的核心竞争力就是风险管理。信用风险贯穿于商业银行经营的全过程,是商业银行面临的主要风险之一。信用风险巨大的商业银行不仅其自身的经营安全受到巨大威胁,其破产倒闭也会对支付体系产生破坏性作用,而且还可能因多米诺骨牌效应而引发一国整个金融体系的崩溃,导致金融危机。因此,准确有效地识别、度量和管理信用风险,已成为商业银行和金融监管部门最为关注的问题之一。VA(Rvalue-at-risk)是国际银行界用来衡量信用风险的主要量化工具之一,本文将对VAR模型的相关概念、参数、计算方法等进行介绍,并结合我国商业银行信贷现状及相关数据进行实证分析,探索该方法在我国的实用性,并对商业银行风险管理部门规避风险提供帮助。
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关 键 词: | 商业银行 信用风险 VAR |
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