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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
风险管理中的模糊期权定价方法研究
作者姓名:
刘书霞
作者单位:
天津大学管理学院
摘 要:
要对风险进行有效的管理,就需要对期权等金融衍生工具进行合理的估价,文章在分析现有的期权定价模型的基础上,为了更好地描述金融市场中的波动现象的模糊性,将模糊理论引入期权定价问题,假定跳跃强度和波动率为模糊变量,建立了随机模糊跳扩散期权定价方法,根据模糊模拟技术设计了估算隶属函数的算法。
关 键 词:
期权定价
模糊理论
模糊期权
风险管理
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