风险管理中的模糊期权定价方法研究

要对风险进行有效的管理，就需要对期权等金融衍生工具进行合理的估价，文章在分析现有的期权定价模型的基础上，为了更好地描述金融市场中的波动现象的模糊性，将模糊理论引入期权定价问题，假定跳跃强度和波动率为模糊变量，建立了随机模糊跳扩散期权定价方法，根据模糊模拟技术设计了估算隶属函数的算法。