我国指数基金跟踪误差实证分析

跟踪误差是指数基金的收益率相对所追踪的指数的收益率的偏差,它是伴随着指数化投资而出现的。指数化投资的目的是尽量减少投资组合与所跟踪指数之间的跟踪误差。本文通过三种方法衡量我国市场上四只运营时间较长的指数基金的跟踪误差,发现采用完全复制型策略的跟踪误差明显小于采用增强型策略的跟踪误差。