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| 应用期权定价理论计算债券久期 | |
| 引用本文： | 刘晓宇.应用期权定价理论计算债券久期[J].金融与经济,2004,23(8):31-32. |
| 作者姓名： | 刘晓宇 |
| 作者单位： | 北京科技大学,北京,100083 |
| 摘 要： | 根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括———个无违约风险资产和一个看跌期权的空头。本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险的债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式。 |
| 关 键 词： | 久期 期权定价公式 证券组合 违约风险 债券 |
| 文章编号： | 1006-169X(2004)08-31-32 |
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