|
|||||
|
|
| 基于VaR的金融市场风险测量 | |
| 作者姓名： | 杨洁 刘连卫 |
| 作者单位： | 1. 东北财经大学 2. 大连市商业银行 |
| 摘 要： | 金融市场风险是各经济主体所面临的主要风险之一,如何对其进行恰当的管理已成为焦点,而研究表明,金融市场风险的测量是风险管理的核心和基础。本文对金融市场风险测量的主流方法——风险价值方法(ValueatRisk,VaR)进行了探讨。 |
| 关 键 词： | VaR 风险测量 准确性检验 |
| 文章编号： | 1002-2880(2006)01-0038-03 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |