| 沪深300股指期货价格发现作用的实证分析 |
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| 引用本文： | 赵蕊.沪深300股指期货价格发现作用的实证分析[J].湖南税务高等专科学校学报,2011,24(2):31-33. |
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| 作者姓名： | 赵蕊 |
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| 作者单位： | 重庆财经职业学院,重庆,402160 |
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| 摘 要： | 运用ADF平稳性检验、Johansen 协整检验、Granger因果检验、VEC模型、方差分解等方法对2010年4月16日至2011年3月3日中国金融期货交易所沪深300股指期货合约的价格发现功能进行研究,结果表明:股指期货价格和股票现货价格之间存在着长期稳定关系.股票现货价格单向引导股指期货价格.股票市场在价格发现功...
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| 关 键 词： | 股指期货 价格发现 Granger因果检验 方差分解 |
The Empirical Research on the Price Discovery Function of Shanghai and Shenzhen 300 Stock Index Futures |
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| ZHAO Rui.The Empirical Research on the Price Discovery Function of Shanghai and Shenzhen 300 Stock Index Futures[J].Journal of Hunan Tax College,2011,24(2):31-33. |
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| Authors: | ZHAO Rui |
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| Keywords: | |
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