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| 中国封闭式基金折价的联动性检验 | |
| 引用本文： | 王凯涛,袁泽沛,陈金贤. 中国封闭式基金折价的联动性检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, 20(10): 108-111 |
| 作者姓名： | 王凯涛 袁泽沛 陈金贤 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学管理学院 2. 武汉大学商学院 |
| 基金项目： | 国家社科基金(01BJL012)。 |
| 摘 要： | 本文利用Johanson协整检验证实我国封闭式基金折价存在联动性，状态空间模型分析表明基金折价波动受到某种共同因素的驱动，这在某种程度上支持投资者情绪假说。该结论对我国基金产业的发展具有一定的启示作用。 |
| 关 键 词： | 中国 折价 单位根 协整检验 状态空间模型 Kalman滤波 封闭式基金 联动性 |
| 修稿时间： | 2003-06-01 |
Co-movement of Closed-end Fund Discount in China: An Empirical Test |
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