中国股市波动率的实证研究 |
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引用本文: | 练歆虹,王文峰.中国股市波动率的实证研究[J].现代商贸工业,2011,23(24):203-204. |
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作者姓名: | 练歆虹 王文峰 |
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作者单位: | 中央财经大学,北京,100081 |
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摘 要: | 股票市场充满不确定性,股票价格频繁剧烈的波动是股票市场最明显的特征之一。股市的波动具有丰富、复杂的特性,如尖峰肥尾、波动集簇性、杠杆效应、溢出效应等。选取上证综指和深成指收盘价为研究对象,对沪深股市的波动率进行研究。
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关 键 词: | 波动率 集簇性 杠杆效应 溢出效应 GARCH模型 |
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