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分类号
杂志ISSN号
中国股市波动率的实证研究
作者姓名:
练歆虹
王文峰
作者单位:
中央财经大学,北京,100081
摘 要:
股票市场充满不确定性,股票价格频繁剧烈的波动是股票市场最明显的特征之一。股市的波动具有丰富、复杂的特性,如尖峰肥尾、波动集簇性、杠杆效应、溢出效应等。选取上证综指和深成指收盘价为研究对象,对沪深股市的波动率进行研究。
关 键 词:
波动率
集簇性
杠杆效应
溢出效应
GARCH模型
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