| 基于EGARCH模型的交易所国债市场波动性分析 |
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| 引用本文： | 徐为民,李根.基于EGARCH模型的交易所国债市场波动性分析[J].海南金融,2007(3):42-44. |
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| 作者姓名： | 徐为民 李根 |
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| 作者单位： | 天津财经大学金融系,天津市,300222 |
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| 摘 要： | 国债是固定收益证券,以"稳定剂"著称,国债市场的风险往往被忽略.本文利用EGARCH模型族衡量交易所国债市场的波动性,进而测度其风险,并分析了国债波动性的原因,最后针对交易所国债市场的相关利益主体提出建议.
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| 关 键 词： | 交易所国债 波动性 EGARCH效应 EGARCH 模型 交易 国债市场 波动性分析 Notes Exchange Model Analysis 相关利益主体 测度 利用 风险 稳定剂 固定收益证券 |
| 文章编号： | 23964842 |
| 修稿时间： | 11 7 2006 12:00AM |
Flexibility Analysis on EGARCH Model of Exchange Treasury Notes |
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| Xu Weimin,Li Gen.Flexibility Analysis on EGARCH Model of Exchange Treasury Notes[J].Hainan Finance,2007(3):42-44. |
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| Authors: | Xu Weimin Li Gen |
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