| 连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用 |
| |
| 引用本文： | 张连增,杨婧. 连续时间马尔可夫链在寿险精算多状态模型中的应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2014, 0(2): 113-124 |
| |
| 作者姓名： | 张连增 杨婧 |
| |
| 作者单位： | 南开大学经济学院;南开大学经济学院 |
| |
| 摘 要： | 在寿险中，多状态模型是传统的两状态模型的推广。多状态模型包括失能、退保等其它状态。在本文中我们将马尔可夫链应用于多状态模型的研究，多元风险模型、多元生命模型都可以视为特殊的多状态模型，从而可以进行统一的处理。传统寿险精算理论中对多元风险模型、多元生命模型和多状态模型分别讨论，本文的统一化处理是很大的改进。本文给出了两个多状态模型的实际应用的例子，对相应的Thiele微分方程组，通过编程求得数值解。
|
| 关 键 词： | 马尔可夫链 多状态模型 净保费 寿险准备金 Thiele微分方程 |
Applications of Continuous Time Markov Chains in Multiple States Models in Life Contingencies |
| |
| Zhang Lianzeng and Yang Jing. Applications of Continuous Time Markov Chains in Multiple States Models in Life Contingencies[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2014, 0(2): 113-124 |
| |
| Authors: | Zhang Lianzeng and Yang Jing |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
|
| 点击此处可从《数量经济技术经济研究》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《数量经济技术经济研究》下载全文 |
