| 基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证 |
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| 引用本文： | 温红梅,韩晓翠. 基于VaR的我国农村金融机构市场风险的度量与实证[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2011, 0(2) |
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| 作者姓名： | 温红梅 韩晓翠 |
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| 作者单位： | 哈尔滨商业大学,金融学院,哈尔滨,150028 |
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| 基金项目： | 2009年黑龙江省自然科学基金，2008年黑龙江省社会科学基金，黑龙江省普通高等学校新世纪优秀人才培养计划项目，2009年研究生创新科研资金项目 |
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| 摘 要： | 金融机构市场风险是近几年风险管理的重点内容之一,VaR是度量风险值最有效的方法.本文构建基于VaR的度量模型对我国农村金融机构2003-2009年的市场风险损失量的月度数据进行实证分析,计算出99%置信区间的VaR值,为农村金融机构的市场风险管理奠定基础提供参考.
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| 关 键 词： | VaR 金融机构 市场风险 |
The Measurement and Empirical Analysis About Market Risk of Rural Financial Institutions of Our Country Based on VaR |
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| WEN Hong-mei,HAN Xiao-cui. The Measurement and Empirical Analysis About Market Risk of Rural Financial Institutions of Our Country Based on VaR[J]. Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition, 2011, 0(2) |
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| Authors: | WEN Hong-mei HAN Xiao-cui |
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