中国碳交易市场与能源市场的时变溢出效应

随着全国统一碳交易市场建设步伐的加快，科学地衡量碳交易市场与能源市场之间的风险溢出效应在复杂多变的市场环境下显得尤为重要。本文采用Diebold溢出模型和Lastrapes联合溢出模型衡量中国碳交易市场和能源市场的静态与动态风险溢出效应。研究结果表明，碳交易市场和能源市场之间存在风险溢出效应，各个市场的溢出指数存在较为显著的波动。根据研究结果，本文提出了加快建设碳交易市场的对策建议。