中国碳交易市场与能源市场的时变溢出效应 |
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引用本文: | 龚振庭.中国碳交易市场与能源市场的时变溢出效应[J].西部经济管理论坛,2023,34(2):49-63. |
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作者姓名: | 龚振庭 |
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作者单位: | 1.湛江幼儿师范专科学校经济管理系 广东湛江 524037 |
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摘 要: | 随着全国统一碳交易市场建设步伐的加快,科学地衡量碳交易市场与能源市场之间的风险溢出效应在复杂多变的市场环境下显得尤为重要。本文采用Diebold溢出模型和Lastrapes联合溢出模型衡量中国碳交易市场和能源市场的静态与动态风险溢出效应。研究结果表明,碳交易市场和能源市场之间存在风险溢出效应,各个市场的溢出指数存在较为显著的波动。根据研究结果,本文提出了加快建设碳交易市场的对策建议。
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关 键 词: | 碳交易市场 能源市场 联合溢出效应 风险关联性 |
收稿时间: | 2022-09-21 |
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