| 基于面板数据对中国股市价量关系的实证研究 |
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| 引用本文： | 佟孟华,仲卓.基于面板数据对中国股市价量关系的实证研究[J].河北经贸大学学报,2006,27(5):7-11. |
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| 作者姓名： | 佟孟华 仲卓 |
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| 作者单位： | 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025 |
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| 摘 要： | 根据上海股票市场1999年1月至2005年12月的120支股票的月成交量和收益率组成的面板数据,利用Pool对象进行了计量分析,应用了单位根检验、格兰杰因果关系检验、相关分析这些实证研究方法。研究表明,上海股票市场的收益率和成交量正相关,并且存在双向格兰杰因果关系,同时也说明了上海股票市场信息传递机制不健全,市场不是完全有效的。
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| 关 键 词： | 面板数据 交易量 收益率 |
| 文章编号： | 1007-2101（2006）05-0007-05 |
| 收稿时间： | 2006-06-26 |
| 修稿时间： | 2006-06-26 |
Empirical Study of the Relation between Price and Trading Volume in China's Stock Market with the Help of Panel Data |
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| TONG Meng-hua,ZHONG Zhuo.Empirical Study of the Relation between Price and Trading Volume in China''''s Stock Market with the Help of Panel Data[J].Journal Of Hebei University Of Economics and Trade,2006,27(5):7-11. |
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| Authors: | TONG Meng-hua ZHONG Zhuo |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | panel data trading volume yield |
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