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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
货币政策、关联网络机制和风险传染
作者姓名:
李伟
欧阳志刚
作者单位:
中南财经政法大学金融学院
摘 要:
本文基于关联网络和风险传染指标,利用异质性系数的空间面板自回归模型(SAR)量化关联网络机制在货币政策提高企业风险传染水平过程中的重要性。研究发现,宽松的货币政策提高企业风险传染水平,其中,关联网络机制贡献约68%的占比。异质性分析发现,关联网络机制在价格型货币政策提高企业风险传染水平的贡献占比低于数量型货币政策。此外,关联网络机制在货币政策提高企业风险传染中的重要程度还随着所有权性质、行业性质以及是否为金融机构而变化。
关 键 词:
货币政策
关联网络机制
风险传染
LASSO-VAR模型
SAR
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