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| 新冠肺炎疫情前后人民币与非美货币溢出效应特征的变化:来自30分钟高频数据的证据 | |
| 作者姓名： | 蔚立柱 赵越强 张凡 龚斯闻 |
| 作者单位： | 复旦大学应用经济学博士后流动站;上海财经大学金融学院 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金面上项目 |
| 摘 要： | 新冠肺炎疫情超预期扩散扭转了人们对全球经济发展预期,深度影响全球主要货币表现,人民币因表现良好而市场地位有所提升,但未来不确定性对人民币国际化带来了巨大挑战.文章运用30分钟高频数据,首先将辅助回归分析和引入疫情影响分析并作为虚拟变量,其次通过VAR-BEKK-GARCH模型分三阶段考察疫情不同时期人民币与其他非美货币... |
| 关 键 词： | 新冠肺炎疫情 人民币国际化 溢出效应 VAR-BEKK-GARCH |
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