| 中国股票市场波动和宏观经济波动关系的实证分析 |
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| 引用本文： | 赵振全,张宇.中国股票市场波动和宏观经济波动关系的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2003,20(6):143-146. |
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| 作者姓名： | 赵振全 张宇 |
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| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70173043)，教育部2000年重大项目(2000ZDXM790010)，教育部2002年重点项目(02JAZ790005) |
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| 摘 要： | 股票市场发展和宏观经济发展之间存在各种联系，本文通过多元回归和VAR模型来研究两者波动之间的关系。结果表明，同期之间股票市场波动和宏观经济波动之间存在着一定的关系，但是这种相互关系还很弱，宏观经济波动对股票市场波动的解释能力也很弱；宏观经济波动对股票市场波动的预测能力要强于股票市场波动对宏观经济波动的预测能力。本文认为，导致这样结果的可能原因是影响股票市场的因素太多，我国的股票市场受政策或重大事件的影响比较大。
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| 关 键 词： | 中国 股票市场 宏观经济 波动 关系 回归模型 GARCH 多元回归 VAR模型 |
An Empirical Analysis of the Relation between China′s Stock Market Fluctuation and Macroeconomy Fluctuation |
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