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| 深证成分指数的股市风险分析——基于EGARCH-M-VaR模型的半参数法应用 | |
| 引用本文： | 孙林虎,田琳.深证成分指数的股市风险分析——基于EGARCH-M-VaR模型的半参数法应用[J].东方企业文化,2012(4):88-89. |
| 作者姓名： | 孙林虎 田琳 |
| 作者单位： | 东北财经大学研究生院 |
| 摘 要： | 提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正态分布和学生-t分布假设下的GARCH模型、EGARCH-M模型对应的VaR值及溢出率。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于EGARCH(1,1)-M-VaR的半参数方法在刻画深圳股票市场风险方面有明显的优势。 |
| 关 键 词： | EGARCH-M模型 VaR 半参数法 溢出率 |
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