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VaR主要计算方法介绍及实证分析
引用本文:
江成敏.VaR主要计算方法介绍及实证分析[J].时代金融,2013(21):245.
作者姓名:
江成敏
作者单位:
西南财经大学
摘 要:
本文首先介绍了VaR的定义,然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,对各种方法的特点进行讨论和评价,最后用蒙特卡罗模拟法对浦发银行的股票数据进行实证分析。
关 键 词:
VaR
参数法
历史数据模拟
蒙特卡洛模拟
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