论我国货币政策的传导机制——基于SVAR模型的实证检验 |
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作者姓名: | 张建宇 肖祖星 |
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作者单位: | 广东商学院,广东,广州,510320 |
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摘 要: | 采用2000年1季度-2008年4季度的季度数据,通过构建一个四变量的SVAR(3)模型,以检验我国货币政策传导的实际效应。实证结果表明,我国主要是通过信贷渠道的传导途径来影响实体经济的,但信贷渠道对实体经济的冲击过于猛烈,不适合作为货币政策的中介指标。
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关 键 词: | 货币政策 信贷渠道 传导效应 SVAR模型 |
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