|
|||||
|
|
| 异地上市股指期货对我国股票现货市场的影响研究——基于新华富士A50交易数据的实证研究 | |
| 引用本文： | 徐翔.异地上市股指期货对我国股票现货市场的影响研究——基于新华富士A50交易数据的实证研究[J].东方企业文化,2011(2):32. |
| 作者姓名： | 徐翔 |
| 作者单位： | 江西财经大学,南昌,330013 |
| 摘 要： | 2010年4月16日,我国终于在很长一段时间的准备后,推出HS300股指期货,但鉴于推出时间比较短,数据太少,所以本文以新华富士A50做为本论文的研究对象,通过GARCH模型、TARCH模型,研究其对我国股票现货市场的波动性的影响。 |
| 关 键 词： | 股指期货 现货市场 自回归条件异方差模型 波动性 数据 富士 股票 实证研究 推出 波动集簇性 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |