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| 基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择 | |
| 作者姓名： | 袁子甲 李仲飞 |
| 作者单位： | 中山大学岭南学院 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学基金研究规划基金，国家杰出青年科学基金，国家自然科学基金 |
| 摘 要： | 传统均值一方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值，从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此，文章提出了基于贝叶斯方法的均值一方差模型，并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值一方差模型对参数取值的敏感性，使得模型的稳健性得到显著提高。 |
| 关 键 词： | 贝叶斯方法 估计风险 投资组合选择 均值-方差模型 |
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