套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验 |
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引用本文: | 李佼瑞.套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验[J].陕西经贸学院学报,2002,15(6):46-48. |
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作者姓名: | 李佼瑞 |
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摘 要: | 引入虚拟变量对金融数学中的套利定价模型(APT)进行了改进,然后利用改进前与改进后的模型分别对我国深圳股市作了实证检验。结果表明:引入虚拟变量的模型比引入之前的模型更加贴近实际;同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。
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关 键 词: | 深圳股市 APT模型 模拟变量 实证检验 |
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