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| 中国私募证券基金风险价值测度——基于可变均值的VaR计算 | |
| 引用本文： | 汪浩.中国私募证券基金风险价值测度——基于可变均值的VaR计算[J].科技与企业,2013(9):9. |
| 作者姓名： | 汪浩 |
| 作者单位： | 吉林大学经济学院 吉林长春 130012 |
| 摘 要： | 文中首先简述了中国私募基金发展现状,通过其风险管理引出VaR方法,然后介绍了VaR的基本原理,并用可变均值的一般化VaR方法对中国私募证券基金进行实证分析,最后得出结论:可变均值假设与自由度为7～11的t分布假设相结合能够更好地测度中国私募证券基金的风险价值。 |
| 关 键 词： | 私募证券基金 VaR计算 可变均值 t分布 |
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