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| 基于“已实现”波动率的GARCH和ARFIMA模型预测能力比较研究 | |
| 作者姓名： | 刘洋 王欣欣 |
| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,110004 |
| 摘 要： | 通过基于“已实现”波动率，对上证综合指数收益波动基本统计特性进行分析。结果表明基于“已实现”波动率的ARFIMA组模型的预测能力要明显优于GARCH模型，对数“已实现”波动率的ARFIMA模型预测能力最好。 |
| 关 键 词： | “已实现”波动率 GARCH模型 ARFIMA模型 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
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