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| 基于VaR的证券组合优化方法 | |
| 作者姓名： | 徐肇梅 |
| 作者单位： | 华中师范大学数学与统计学院 435002 |
| 摘 要： | 基于VaR的最优投资决策问题,给出了在VaR约束下的投资组合优化模型。该模型在马柯维茨均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,保证了其风险度量手段与我国金融机构现有投资选择方法在技术上的一致性。 |
| 关 键 词： | 金融风险 VaR模型 置信水平 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |
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