判断市场套利的新方法 |
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引用本文: | 王素琴.判断市场套利的新方法[J].当代经济,2008(11):148-149. |
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作者姓名: | 王素琴 |
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作者单位: | 湖北第二师范学院,湖北,武汉,430205 |
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摘 要: | 本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的。
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关 键 词: | 套利 风险中立概率 线性规划 对偶线性规划 |
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