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| 信用风险模型在美国大银行的实践 | |
| 作者姓名： | 章彰 罗军 |
| 作者单位： | [1]中国银行总行，北京市100818 [2]中国银行四川省分行，成都市610015 |
| 摘 要： | 20世纪90年代以来，美国的大银行纷纷将信用风险模型引入风险管理过程，尤其是运用在对大中型客户的风险度量当中，并以模型结果设计自己的经济资本配置体系。本对美国大银行采用的经济资本配置体系及信用风险模型进行了初步分析。 |
| 关 键 词： | 美国 信用风险 经济资本 配置体系 信贷管理 历史现金流 信用损失 PDF 概率密度函数 |
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