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基于投资者意见分歧的风险与收益关系实证研究
引用本文:
王志强,王静b.基于投资者意见分歧的风险与收益关系实证研究[J].审计与经济研究,2015(4).
作者姓名:
王志强
王静b
作者单位:
东北财经大学a.金融学院;b.社会与行为跨学科研究中心,辽宁 大连116025
摘 要:
以综合A股市场为研究对象,检验投资者意见分歧对市场风险—收益关系的影响。研究结果表明,当市场分歧较小时,风险和收益之间具有强烈的正相关性;当市场分歧较大时,两者之间的关系则变得十分微弱。投资者意见分歧会削弱市场上的风险与收益关系,影响人们对风险的厌恶程度。意见分歧不仅能够直接预测收益,而且能通过影响风险补偿进而间接地预测收益,使风险补偿更快地发挥作用。
关 键 词:
投资者意见分歧
风险与收益关系
股市波动率
风险补偿
资产定价
市场风险
投资风险
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