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| 我国场外交易市场羊群行为的实证研究——基于GARCH模型 | |
| 作者姓名： | 杨云龙 何文虎 |
| 作者单位： | 1. 南开大学,天津,300457 2. 中国人民银行固原市中心支行,宁夏固原,756000 |
| 摘 要： | 羊群行为是金融研究者关注的热点话题.本文以我国代办股份转让市场和台湾兴柜股票市场为研究对象,通过建立GARCH模型,对2009年至2012年我国场外交易市场羊群行为进行实证分析.研究表明:我国代办股份转让市场存在较弱的羊群行为现象,代办股份转让市场羊群行为在股市下跌阶段比上涨阶段表现明显. |
| 关 键 词： | 场外交易市场 羊群行为 GARCH模型 |
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