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| 基于GARCH模型的上证综指收益率的周内效应研究 | |
| 引用本文： | 何玉麟.基于GARCH模型的上证综指收益率的周内效应研究[J].特区经济,2011(5):126-127. |
| 作者姓名： | 何玉麟 |
| 作者单位： | 中国矿业大学管理学院,江苏徐州221116 |
| 摘 要： | 收益率的周内效应是股票市场有效性研究的重要组成部分,论文选取2000年1月5日至2010年9月30的上证综指收盘价数据为样本,首先运用简单描述性统计方法对样本数据进行统计描述,随后使用带虚拟变量的GARCH模型进行回归分析,以期判断中国的股票市场是否有效。 |
| 关 键 词： | 上证综指 收益率 周内效应 实证研究 |
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