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| 证券风险度量的实证研究 | |
| 作者姓名： | 王建勇 |
| 作者单位： | 浙江新东港药业股有限公司 浙江台州318000 |
| 摘 要： | 本文重点研究CVaR在投资组合理论中的运用,首先简单介绍现代证券投资风险度量方法及其缺点,然后对CVaR风险度量方法的概念、计算、性质等作了探讨.其次,对基于CVaR的投资组合优化模型进行了介绍和扩展,并利用沪深股市股票对模型进行了实证分析,通过分析结果来验证新模型对证券投资风险的评估效果. |
| 关 键 词： | 证券风险 CvaR Markowitz模型 投资组合 |
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