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| VaR在我国股指期货风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 彭永兴,王明国.VaR在我国股指期货风险管理中的应用[J].当代经济,2012(20). |
| 作者姓名： | 彭永兴 王明国 |
| 作者单位： | 青岛理工大学商学院 山东 青岛 266520 |
| 摘 要： | 2011年4月16日,沪深300指数期货正式上市,迄今为止,已成功运行近两年时间.它的推出为投资者套期保值、规避风险提供了新的途径,但也蕴含着巨大的风险,其交易机制具有高杠杆性、可操作性、交易策略复杂性等特征,一旦投资失误,将会给投资者带来巨大损失.因此,本文先指出防范股指期货风险的重要性,然后基于沪深300指数期货数据,运用GARCH-VaR模型对风险价值法(VaR)在我国股指期货风险管理中的应用价值进行分析鉴定,并提出一些防范措施,以促进我国股指期货市场的健康发展. |
| 关 键 词： | 股指期货 风险价值法(VaR) 防范措施 |
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