基于沪市A股市场金融行业股票数据的CAPM模型检验 |
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引用本文: | 于申珅.基于沪市A股市场金融行业股票数据的CAPM模型检验[J].商,2014(22):169-171. |
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作者姓名: | 于申珅 |
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作者单位: | 苏州大学东吴商学院 |
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摘 要: | 资本资产定价模型CAPM模型作为金融市场现代价格理论的脊梁已被广泛应用于股票、基金、债权等资本资产定价的分析和确定以及投资决策等领域。我国股票市场近年来发展迅速,特别是金融行业股票,沪市有32只,并且一直领跑于股票市场。本文在借鉴和分析各个阶段经济学家对CAPM的实证分析后,采用CAPM模型对沪市A股金融行业股票数据进行有效性检验,进而加深对CAPM模型以及沪市A股金融行业股票市场的认识。
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关 键 词: | CAPM模型 沪市A股金融行业股票 实证检验 |
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