误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用 |
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作者单位: | ;1.南京邮电大学 |
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摘 要: | 本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市场中具有代表性的沪铜1907和沪铜1908的的5分钟的高频交易数据来进行实证研究,其中包括相关系数检验、平稳性检验及协整检验等方法,最后根据检验的结果建立了误差修正模型并制定了套利策略,并依据建立的套利策略对历史数据进行了回测,根据回测结果对套利策略及模型的有效性给与了评估。
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关 键 词: | 统计套利 协整检验 误差修正模型 高频数据 |
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